Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing

Название на английском: Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing
Название на русском: Мультирекурсивная изменчивость: теория, прогноз, и оценка
Автор: Laurent E. Calvet
Кол-во страниц: 272
Издатель: Academic Press; illustrated edition edition
Язык: Английский
ISBN-10: 0121500136
ISBN-13: 978-0121500139
Аннотация на английском языке:
"I thoroughly enjoyed reading the book and highly recommend it. The authors masterfully present their work on the Markov-Switching Multifractal model and its implications for Asset Pricing. This is a wonderful contribution to the field of Financial Economics."
-Ravi Bansal, J.B. Fuqua Professor of Finance, Duke University Durham, NC
Аннотация на русском языке:
«Читая книгу, я получил истинное наслаждение, поэтому без лишних сомнений рекомендую книгу всем. Авторы мастерски описали свою работу с мультифрактальной моделью MSM (Markov-Switching Multifractal model), и ее значение для оценки финансовых активов. Это великолепный вклад в область финансовой экономики.
Ravi Bansal, J.B. Fuqua, профессор финансов Университета Дьюка Дарем, Северная Каролина.
|